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xCRMS 衡泰信用风险管理系统

系统简介

Introduction

xCRMS 衡泰信用风险管理系统是金融机构在债券投资类、回购类、融资类、场外衍生品类等信用相关的业务中用于信用风险前中后管理的软件系统。xCRMS 系统主要功能包括风险识别、风险监测、风险应对、风险报告等。根据巴塞尔协议和监管要求,xCRMS 系统提供各类信用业务的风险计量模型,并实现了同一客户管理、同一业务管理、同一授信管理、信用风险计量和压力测试管理,帮助金融机构客户提升信用风险管理水平。


适用公司及部门

Applicable Companies And Departments

券商Securities

风险管理部、固定收益部、资金部、资产管理部、信用业务部、投行部及子公司等

系统特点

System Features

全面的业务覆盖

包括经纪业务、自营业务、融资融券、投行业务、资产管理、直投、财务资金管理等。

同一客户/同一业务管理

通过同一客户识别引擎对集团下所有客户进行统一识别、统一认定、人工疑似判断,通过工商企业图谱数据实现一致行动人、实际控制人等关联关系的统一管理。根据公司内部的同一业务划分规则,结合内部评级、计量、持仓等数据形成同一业务信用风险视图、同一客户信用风险视图、单业务的信用风险概览等数据。

标准化的接口

系统提供包括同一客户数据、限额额度、计量结果等标准化数据接口,能灵活地与内部系统进行数据交互;也支持对接恒生、xIR、金证、顶点、海益、根网、同余等厂家系统中信用相关的业务数据。

多维度/全方位信用预警

系统提供完整的预警体系涵盖舆情预警、行业预警、地区预警、地方政府预警、风险限额预警、业务限额预警;构建符合用户风险偏好的立体预警体系,协助用户实现对风险的提前警示和规避。

实现内部模型法和标准法信用风险计量体系

采用标准法、内部模型法对各类信用风险指标进行计量。通过统一评定主体信用等级与债项风险等级,计算违约概率、违约损失率、违约风险暴露、预期损失、经济资本、RAROC等风险指标,形成符合公司特色的信用计量体系。

专业的信用风险计量/压测模型

衡泰研究部具备业内领先的经济资本计量、压力测试算法的研究能力,并将研究成果成功应用于产品,实现了券商全信用风险业务的经济资本计量和测算,以及多情景的压力测试管理,建立预期损失、非预期损失、经济资本、风险加权资产为核心的风险指标体系,为管理和决策提供支持。